Dyskretna procedura aproksymacji stochastycznej w środowisku markowowskim
Fragment książki (Rozdział w monografii)
MNiSW
20
Poziom I
| Status: | |
| Autorzy: | Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana, Rosa Wojciech |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Arkusze wydawnicze: | 1,52 |
| Język: | polski |
| Strony: | 11 - 36 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 27 września 2018 |
| Abstrakty: | polski | angielski |
| Dla skokowej procedury aproksymacji stochastycznej w środowisku mar- kowowskim otrzymano warunki zbieżności do punktu równowagi dla ukła- du uśrednianego względem rozkładu ergodycznego wbudowanego łańcucha Markowa. Ponadto zostały zbadane procedury zarówno dla schematu uśred- niania jak i dla schematu aproksymacji dyfuzyjnej. Została opracowana me- toda badania zbieżności skokowej procedury aproksymacji stochastycznej w środowisku semi-markowowskim, z wykorzystaniem własności asympto- tycznej operatora kompensującego i rozwiązania problemu zaburzenia oso- bliwego dla tego operatora. | |
| For the discrete stochastic approximation procedure in the Markov envi- ronment, sufficient conditions were obtained to converge to the equilibrium point for the system averaged relative to the ergodic distribution of the Mar- kov chain inserted. In addition, the procedures were examined in both the ave- raging scheme and the diffusion approximation scheme. A method for testing the convergence of the stepwise stochastic approximation procedure in the smelting environment has been developed, using the asymptotic properties of the compensation operator and solving the problem of a peculiar disorder for this operator. |
