Baza Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:	The application of the grey systems in the prediction of currency exchanges rates
Autorzy:	Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Warowny Tomasz
Dyscypliny:
	Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania:	2018
Wersja dokumentu:	Drukowana \| Elektroniczna
Język:	polski
Numer czasopisma:	366
Strony:	7 - 18
Bazy:	CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities \| IC Journals Master List \| BazEkon \| PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Efekt badań statutowych	TAK
Materiał konferencyjny:	NIE
Publikacja OA:	TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia:	Otwarte czasopismo
Wersja tekstu:	Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania:	W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA:	30 lipca 2018
Abstrakty:	angielski \| polski
	The purpose of this article is to present the possibilities of using the grey models theory in the prediction of short financial time series on the example of chosen currencies exchange rates. The period of analysis includes data from the years 2009-2016. In the article, three different methods of parameters estimation of grey models are used. On the basis of these three methods the prediction results with an analysis of the relative errors are presented. The influence of the chosen parameters on the prediction result are investigated.
	Teoria szarych systemów zaproponowana w 1982 roku przez J. Denga zakłada, że proces modelowania pewnego zjawiska przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Z uwagi na to, że szare modele umożliwiają budowę prognoz na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych, ocena stacjonarności (bądź jej brak) analizowanego szeregu czasowego zmiennej prognozowanej nie jest dokonywana. W artykule użyto trzech różnych metod estymacji parametrów szarych modeli. Za pomocą uzyskanych modeli dokonano predykcji kursów wybranych walut. Jako miarę użyteczności modelu przyjęto procentowy błąd względny prognoz wygasłych.

Informacja o cookies

Prognozowanie kursów walut za pomocą szarych modeli

Artykuł w czasopiśmie