Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Strony: 54 - 67
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 grudnia 2019
Abstrakty: angielski
Time series can be used by the specialists in many sciences, not only mathematicians, physicists and computer scientists, recently, also specialists in the field of finance to modelling any processes and phenomena which involves temporal measurement e.g. weather forecasting, earthquake prediction, power demand forecasting or exchange rate prediction. A concept of the fractal dimension as a measure of variability of a time-series graph of exchange rates is presented in this paper. Two methods of calculating the fractal dimension of time-series graph are described. The first method is the most known box method by Kolmogorov, the second one is a new method that uses the Hölder exponent. The paper contains the results of computermodelling the values of analysed exchange rates of some currencies with use the fractal dimensions obtained in above-mentioned methods in 2000-2016 period.