Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej
MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Łazuka Ewa, Jarszak Karolina
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Arkusze wydawnicze: 1,0
Język: polski
Strony: 80 - 98
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 21 lutego 2020
Abstrakty: polski
Ubezpieczanie skumulowanych lub dużych, pojedynczych ryzyk niesie ze sobą zagrożenie dla całego rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Ograniczenie tego zagrożenia, poprzez tworzenie rezerw oraz reasekurację, stanowi o bezpieczeństwie kapitałowym całej branży. W związku z dużym stopniem skomplikowania procesu ubezpieczeń wzajemnych, wykorzystanie aparatu matematycznego staje się niezaprzeczalną koniecznością. Artykuł prezentuje najważniejsze informacje na temat reasekuracji oraz tworzenia rezerw finansowych w ubezpieczeniach, przykłady obliczeń i algorytmów stosowanych do wyznaczania wzajemnych zobowiązań stron procesu ubezpieczeniowego.