Asymptotics of Control Problem for the Impulse Perturbation Process under Stochastic Optimization Procedure and Levy Approximation Conditions
Fragment książki (Rozdział monografii pokonferencyjnej)
MNiSW
20
Poziom I
| Status: | |
| Autorzy: | Chabanyuk Yaroslav, Nikitin Anatoly V., Khimka Uliana |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Strony: | 1 - 4 |
| Scopus® Cytowania: | 0 |
| Bazy: | Scopus |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | angielski |
| The stochastic optimization procedure and limit generators of dynamical system are constructed for a system of stochastic differential equations with Markov switching and impulse perturbation under Levy approximating conditions. In particular, we discuss how the behavior of the boundary process depends on the pre-limiting normalization of the stochastic evolutionary system in the ergodic Markov environment. |
