O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje
Artykuł w czasopiśmie
| Status: | |
| Autorzy: | Warowny Tomasz |
| Rok wydania: | 2012 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski |
| Numer czasopisma: | 3 |
| Wolumen/Tom: | 8 |
| Strony: | 243 - 252 |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | polski |
| W artykule scharakteryzowano opcje akcje. Wyjaśniono podstawowe pojęcia takie jak: termin wykonania, termin wygaśnięcia, cena wykonania, cena opcji. Do opisu ewolucji cen akcji wykorzystano geometryczny ruch Browna. Sformułowano kilka problemów dotyczących inwestowania w opcje na akcje otrzymując zadania programowania stochastycznego. Korzystając z własności ruchu Browna pokazano, w jaki sposób szacować prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na osiągnięciu przez inwestora zysków na żądanym poziomie lub przy ustalonym poziomie ryzyka. Dla każdego z zadań dokonano przykładowych obliczeń. |
