Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej
MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Dudek Dagmara
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 31 - 48
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 6 grudnia 2023
Abstrakty: polski
Kwantyle są jednym z ważniejszych i często wykorzystywanych parametrów rozkładów badanej cechy czy zmiennej losowej. W rozdziale przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i informacje związane z kwantylami. Wprowadzony zostanie model miary Value at Risk, która jest bezpośrednim przykładem zastosowania kwantyli w finansach i ekonomii. Następnie zaprezentowana zostanie specjalna reprezentacja kwantyla z próby (estymatora kwantyla rozkładu rzeczywistego), tzw. reprezentacja Bahadura, która jest bardzo istotna ze względu na badanie granicznych własności kwantyla z próby. Dodatkowo przedstawiona zostanie symulacja weryfikująca pewne graniczne wnioski związane z kwantylem z próby.