Approximation of random sums of random variables in insurance
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
5
Lista B
| Status: | |
| Autorzy: | Wlaź Paweł |
| Rok wydania: | 2014 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Numer czasopisma: | 23 |
| Wolumen/Tom: | 8 |
| Strony: | 88 - 93 |
| Web of Science® Times Cited: | 0 |
| Bazy: | Web of Science | EBSCOhost | DOAJ – Directory of Open Access Journals | IndexCopernicus | J-Gate | Google Scholar | BazTech |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 9 września 2014 |
| Abstrakty: | angielski |
| The paper deals with approximations of random sums. By random sum we mean a sum of random number of independent and identically distributed random variables. Distribution of this sum is called a compound distribution. The model is especially important in non-life insurance. There are many methods for approximating compound distributions, one of the most popular one is approximation with shifted gamma distribution. In this work we show an alternative way – using kernel density, Fast Fourier Transform and numerical optimization methods – for finding shifted gamma approximations and show results suggesting its superiority over classical method. |
