Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
7
Lista B
| Status: | |
| Warianty tytułu: |
Analysis of the log price change for selected WIG20 companies
|
| Autorzy: | Surowiec Agnieszka, Rzymowski Witold |
| Rok wydania: | 2014 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski |
| Numer czasopisma: | 207 |
| Strony: | 233 - 242 |
| Bazy: | CEJSH | BazEkon |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | NIE |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Abstrakty: | polski | angielski |
| W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości. | |
| This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously-compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function. |
